胡饼或是在班超通西域时传入。最早一条记载“胡饼”的文字，乃是《太平御览》引《续汉书》：“灵帝好胡饼”。其次是《三辅决录》：“赵歧避难至北海，于市中贩胡饼”的记载。可见时下已有胡饼。
再夹上以胡人独有‘貊炙’之技，炙烤出的全羊、全猪，刀削出的锋薄肉片，十余片。一口下去，外焦里嫩，唇齿留香，不要太美味。
胡饼和貊炙，皆是胡人生存必须技能。不敢说老少咸宜，却实乃居家必备。西林邑中胡妇皆会。少君侯将两者合一，创造出的馕烧，为何能立刻风靡赛马场。其实很简单。味美是其一，方便是其二。此时尚无‘快餐’的定义。场中赛马精彩不断，如何肯离席外出就餐？
于是人手一个馕烧，便成了赛马场独有的风景。
馕烧一个卖十文。能赚三文。万余观众，人手一个最少，若是遇到足有两尺宽的‘大馕烧’，能吃十余个典韦，那就赚大了。饶是如此，一个赛马日，邑中妇孺单此一项，便能获数万钱。每户一月可得数百钱。
除了馕烧，还有‘青甘’。一节碗口粗的青竹筒，上钻圆孔，插入一根中通的细竹节。青竹筒内装满消暑解渴的‘梅实（乌梅）汁’。青甘润喉生津，馕烧熨烫果腹。相得益彰。一筒