幽州牧，累加至大司马，封襄贲侯。
他镇守幽州时，为政宽仁，安抚百姓，深得人心。主张以怀柔政策对待当地的游牧民族，对朝廷忠心耿耿，境界超过曹操、刘备、袁术、袁绍多矣。相邻青州、徐州等地的士族和百姓，为躲避黄巾之乱，慕名投奔的前前后后竟有一百余万人。
刘虞的祖父刘嘉曾任光禄勋，父亲刘舒曾任丹阳太守，刘虞通晓《五经》，最初获举孝廉，担任曹吏，因能履行职务而获升为郡吏，后因累积政绩迁为幽州刺史，刘虞任幽州刺史期间，在鲜卑、乌桓、夫余、濊貊等外族间有崇高威望，随时朝贡，不敢侵扰，百姓传唱歌谣赞颂刘虞的功德。后因公事被免官。
黄巾之乱爆发，黄巾军势如破竹，攻破冀州诸郡。此后，朝廷任命刘虞为甘陵国相，前去安抚灾荒后的百姓，以俭朴为下属榜样，不久升为宗正。
不久后，前中山国相张纯、前太山太守张举与乌桓大人连盟，发动叛乱，进攻到蓟下，烧毁城郭，虏略百姓，杀护乌桓校尉箕稠、右北平太守刘政、辽东太守阳终等，部队达到十余万，屯住在肥如。张举自称“天子”，张纯自称“弥天将军安定王”，传书到各州郡，说要代替汉朝掌有天下。张纯又使乌桓峭王等五万人部队，进入青、