掃蕩漠南時，他剛剛升任大將軍不久，其部下蘇建，率領三千騎兵意外遭遇了大單于上萬主力，而前將軍趙信又臨陣倒戈，苦戰一天之后，蘇建只身逃回。
這時候，軍中對于是否殺蘇建以立大將軍威的問題，產生了分歧。有人說兵法講“小敵之堅，大敵之擒也”，蘇建以少敵多，苦戰到全軍覆沒也沒有二心，不該被殺。另外的人則說衛青就任大將軍就任以來，還未殺過副將，殺蘇建而“立威”正是時候。
輪到衛青說話時，他否決了“殺將立威”的話，表示以天子恩寵而任命為大將軍，不愁沒有威望。不過，雖然我有生殺大權，卻不敢擅專，還是把這事交給天子定奪。于是，讓人用囚車押回京城。
其實，當場不殺，這就相當于是放了蘇建。因為漢代有以錢孰命的法律，而以囚車交給皇帝處理，既放了蘇建一條生路，又尊重了漢武帝的最高裁決。
從這件事情，就能夠非常清晰的看出來，衛青貴為大將軍之后，并不專權，也不得意忘形，時時刻刻想著的，是尊重皇帝的無上權力。這樣對“功高震主”的主動規避，結果一定是非常有效的。
后來的事實也證明了這一點，到了京城之后，漢武帝果然放了蘇建贖為庶人。在此這賓，也才有
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