甘州回鹘是丁零人的后裔，在匈奴人西迁之后他们转向南下，迁徙到天山附近；到了突厥人崛起的时候，他们又依附于突厥人，进入唐代，李靖生擒颉利可汗使得这个强大的部落联盟逐渐衰弱，此前依附于他们的各部落开始脱离他们的统治。
在攻打突厥、朝鲜、薛延陀以及平定安史之乱的过程中，回鹘和大唐保持着良好的关系，回鹘人也在这一过程中得到了壮大。可惜草原上没有永恒的霸主，长期受回鹘人统治的黠戛斯人趁着他们陷入衰退的时候发起了攻击。回鹘人分成三路，分别迁往吐鲁番、葱岭以西和河西走廊，迁往河西走廊的这一支被称为河西回鹘。
河西回鹘其中一支的首领庞特勤在甘州称可汗；此时也正是张义潮率领归义军收复甘、肃、兰等十州的时候，庞特勤和张义潮结成较为友好的关系，借道给张义潮让他的使者返回长安，庞特勤被大唐册封为怀建可汗，他所率领的部众也因此称之为甘州回鹘。
在张义潮掌控归义军时，以其出色的军事能力和政治手腕控制住了甘州回鹘，但是他的后人却没有这份本事，归义军和甘州回鹘之间逐渐产生裂痕，他们渐渐脱离了归义军的掌控；一直到张承奉继位并趁着大唐灭亡自立为王，建立了“西汉金山国”，自号为“