便公报私仇，他杀了仇家韩纡的儿子。都乡侯刘畅到洛阳哀悼汉章帝的死亡，受到窦太后几次的召见，甚得太后的欢心。窦宪怕他分占权势，便派刺客在城门将他杀害，还诬陷他的弟弟是凶手。有关查缉的部门排除了干扰，终于查出此事的主谋者为窦宪，但是窦太后却将窦宪带进宫中保护起来。窦宪唯恐被处罪判刑，于是主动要求率兵征讨匈奴以赎自己的罪过。
东汉初年，匈奴分裂成南北两支。南匈奴投降汉朝，而北匈奴退居到漠北，但是仍然会不断侵扰汉朝的边境。这一年南匈奴单于上书，请求乘着北匈奴内部纷争的机会出兵远征，在朝廷中引起了激烈的争论。窦太后为了让兄弟戴罪立功，便力排众议，派窦宪远征匈奴。
窦宪与征西将军耿秉等率军出师朔方，大败北匈奴于稽洛山，北匈奴单于逃亡，投降者有二十多万人。汉军出塞三千多里，窦宪登上燕然山，令中护军班固，将事迹雕刻在石碑上然后搬师还朝。
窦宪立下了大功被拜为大将军，位在三公之上。从此窦氏父子兄弟并居高位，充满了朝廷，权倾天下。一些有气节的大臣原本想合力抵制，但是由于窦太后为他们撑腰，窦氏兄弟依然故我，所有的抵制都无济于事。反对窦氏兄弟专权的尚书乐恢，在辞职返乡途中被