子忌諱。以前大將軍竇嬰和宰相田蚡，因為厚待賓客，就常讓漢武帝咬牙切齒。所以，作為臣子，只需要奉法遵職就可以了，何必去養士，形成自己的集團勢力呢？
他這方面的看法，實屬難得。可以說在皇帝非常強勢的漢武一朝，格外富貴。更為難得的是，他外甥霍去病，也抱有和他同樣的看法。所以，漢武帝才會對他舅甥二人掌控兵權如此放心，絲毫不疑。
衛青不結黨、不養士，卻很得人心。這其中很重要的原因，就是對士人以禮相待，對士兵則身先士卒，同甘共苦。
每個見到衛青的人都說，大將軍號令嚴明，對敵作戰勇敢，常常以身作則。安營扎寨、鑿井飲水的時候，直到士兵們都喝上了水，他才肯喝。軍隊出征歸來，士兵都渡河已畢，他才過河。皇太后賞給的錢財絲帛，他都轉賜手下的軍官。
不光正直之人這么說，連站在他對立面的敵人，也對其非常認可。
當時，淮南王劉安打算謀反，因為對衛青有諸多忌憚，于是就問謀士伍被：“崤山之東若有兵戰，朝廷必派大將軍衛青統兵鎮壓，你認為衛青是怎樣的人？”
伍被回答：“我有一個好友黃義，曾跟隨衛青攻打匈奴，歸來告訴我說：大將軍對待士大夫彬彬有禮，對待將